Здравствуйте, maks1180, Вы писали:

M>При завершении сессии Windows посылает сообщение WM_ENDSESSION.
M>Если у процесса нет окна, как Windows будет извещать и закрывать процесс ?

Если Ваш код выполняет что-то вроде этого(псевдокод):

var A = 0;
while(1)
{
  A++;
  stream.write(A);  
}

то как его можно о чём-то известить? Создайте доп.поток с невидимым окном. SetConsoleCtrlHandler примерно так и делает, только ему окна не нужно.