В MSDN написано: (ссылка)

It must not call the LoadLibrary or LoadLibraryEx function (or a function that calls these functions), because this may create dependency loops in the DLL load order. This can result in a DLL being used before the system has executed its initialization code.

Эксперименты показали, что ничего такого не происходит.

Покажите код который приведет к проблемам из за использования LoadLibrary в DllMain.