Здравствуйте, Webcoder75, Вы писали:

W>В общем, будем следовать другим путем, спасибо за советы.

Еще можно попробовать, если знаешь HWND окна сплэш скрина, послать ему в случае ошибки WM_CLOSE и после этого показывать MessageBox.