WM_GETDLGCODE

Для окна расположенного на диалоге, можно проанализировать lParam, который содержит информацию о мессадже WM_KEYDOWN и вернуть DLGC_WANTMESSAGE.

Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.

Заголовок: