Здравствуйте, Lerich, Вы писали:

L>Помогите, пожалуйста, разобраться с копированием директорий с вложенными директориями.

Вроде все правильно.
Замечание из MSDN:
"pTo: Use only fully-qualified paths. Using relative paths will have unpredictable results."

Можно попробовать такие флажки:

FOF_NOCONFIRMATION
Respond with "Yes to All" for any dialog box that is displayed.
FOF_NOCONFIRMMKDIR
Do not confirm the creation of a new directory if the operation requires one to be created.
FOF_SILENT
Do not display a progress dialog box.