L>Нужно чтобы при удалении файла <Файл проекта.kpr> в экслорере (explorer.exe) удалялся каталог <Файл проекта.files>

Понятно теперь. Значит, если нужно только для Проводника такое, то думаю, имеет смысл написать что-то вроде shell extension DLL, но здесь я не спец, здесь лучше подскажет Юрий Жмеренецкий, — он как раз где-то в этой области работает, как я понял. Если нужно не только для Проводника, т.е. чтобы работало в любом приложении, тогда драйвер-фильтр файловой системы: либо legacy (все версии Windows) либо минифильтр (только для Windows XP SP2 и выше).

С драйвером-фильтром могу помочь, не бесплатно, разумеется.