Здравствуйте, Government-Man, Вы писали:

GM>Когда я решил проверить работу этого кода, то с удивлением обнаружил, что CreateWindowEx при этом возвращает NULL... Скажите пожалуйста — это фича такая?

Ну, а чего ей возвращать — окно-то не создано.
Да, чтобы окно было разрушено достаточно вернуть -1 на WM_CREATE.