MC>Какая ОС (на 2k вроде этот сигнал не поддерживается)? Сигнал не приходит только при первом логине или никогда вообще (проверьте, подписывались ли Вы на этот сигнал, регистрировали HandlerEx или все-таки Handler)?

Проблема проявляется на Windows XP и Windows Vista. На сигнал я подписан, регистрировал именно HandlerEx, не приходит он только при первом входе в систему. При последующих логинах сигнал приходит и всё работает как надо.