а если пути относительно исполняемого модуля задавать? т.е. GetModuleFileName и потом строковыми функциями прикрутить к этому пути имя файла текстуры. просто кто знает какая там текущая директория во время запуска из апплета..

offtopic: я бы не стал ресурсы скринсейвера хранить отдельными файлами