Здравствуйте, MegaVoltik, Вы писали:

MV>А как то же самое можно сделать в проводнике?

Видимо мы говорим о том, о чем написал lexer_lx, а конкретно — параметр /e, то есть:

ShellExecuteW(NULL,NULL,L"explorer.exe",L"/e,/select,E:\\Folder\\Folder2\\file.txt",NULL,SW_SHOWNORMAL);