P>А так не знаю даже в чем может быть дело. В InitInstance вызывается CWinApp::InitInstance? DLL обычная или MFC Extention (хотя если есть AFX_MANAGE_STATE, то скорее всего обычная, и это правильно). А до OnInitDialog() диалога управление доходит?

В InitInstance вызывается CWinApp::InitInstance().
DLL обычная.
До OnInitDialog() диалога управление доходит.

Спасибо! Уже разобрался