Здравствуйте, Olik, Вы писали:

[]

O>А формат файла будет ICO или BMP???

Ежели сохранишь как написано tyt — Icons in Win32, то будет .ico
Главное вытащить из хендла (ежели можно так выразиться) сами данные, т.е. массив RGBQUAD.