Все вполне просто объясняется. В любой член-функции первым параметром идет неявный указатель this, поэтому функция потока для компилятора выгладит примерно так void CMyClass::MyThread(CMyClass* this, LPVOID pParam), что немного отличается от функции потока :). Решение два.
1) Либо объявить член функцию класс(которая является функцией потока) типа static. Тогда в нее не будет передаваться неявный казатель this. Но обращять можно будет из нее, только к static член-функциям или член-данным.
2) Зделать функцию потока глобальной(Не член функцией класса).
