Создание дочернего окна производится в DLL (C++, WinAPI)
Из главной программы(Delphi) передается HWND этой главной программы

//------------- создание дочернего окна --------------------------
 WNDCLASS wndClass = { 0, WndProc, 0, 0, hInstance,
                      LoadIcon( hInstDLL, MAKEINTRESOURCE(IDI_MAIN_ICON) ),
                      LoadCursor( hInstance, IDC_ARROW ),
                      (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH),
                      NULL, _T("D3D Child Window") };
 RegisterClass( &wndClass );
// Set the window's initial style
  m_dwWindowStyle = WS_CHILD|WS_MINIMIZEBOX|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME| WS_SYSMENU|
        WS_VISIBLE| WS_TABSTOP | WS_GROUP ;
 RECT rc;
 GetClientRect( m_hWnd, &rc );
// Create the render window
// m_hWnd - пока содержит HWND родителя, ниже он изменится
// но это не играет роли
 m_hWnd = CreateWindow( _T("D3D Child Window"), m_strWindowTitle, m_dwWindowStyle,
                        CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                        (rc.right-rc.left), (rc.bottom-rc.top), m_hWnd,
                        (HMENU)g_lChildNumber++,//LoadMenu( hInstDLL, MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU) ),
                         hInstance, 0L );
//----------------------------------------------------------------------