M>может есть смысл не открывать\закрывать сессию каждый раз, а сделать это один раз?

да как показал опыт, жрет именно в

HINTERNET hRequest = InternetOpenUrl(
         hInternetSession,
         "http://127.0.0.1/",
         NULL, 0, 0, 0);

даже могу точнее сказать — вот тут:

HttpSendRequest(hRequest, NULL,0, NULL,0);

как это ни странно....