Второй день рою инет и никак не мгу найти ответ на вопрос:
Есть невидимое окно, необходимое только для получения сообщений от иконки в трее и от менюхи, выскакивающий по нажатию правой кнопкой на тойже иконке. Чтобы небыло проблем с исчезновением менюхи, делаю то, что говорят в MSDN:

SetForegroundWindow(hWnd);
TrackPopupMenu(hSubMenu, 0, x, y, 0, hWnd, NULL);
PostMessage(hWnd, WM_NULL, 0, 0);

К моменту выхода из меню в очереди сообщенй лежит сообщение о клике на пункте меню. Реакцией на него будет создание модального диалога.

HINSTANCE hInst = (HINSTANCE)GetModuleHandle(NULL);
return (int)DialogBoxParam(hInst, res, NULL, (DLGPROC)mainDialogProc, LPARAM(index));

Здесь происходит странное, модальный диалог появляется, но серый и никак не реагирует на внешние раздрожители. Разве что, можно его тоскать за заголовок. При этом, его даже неьзя закрыть — элементы управления не реагируют.