Вобщем, создать создать и заполнить сей компонент (не обертку из Builder) удалось элементарно (статья на МСДН). Но дальше не могу понять — там же описано, что при выборе элемента я получаю сообщение
CBEN_ENDEDIT Signals that the user has selected an item from the drop-down list or has concluded an edit operation within the edit box.
Я ловлю это сообщение так

      case WM_COMMAND:
         wmId    = LOWORD(wParam);
         wmEvent = HIWORD(wParam);
         switch(wmId)
         {

           case CBEN_ENDEDIT:
               MessageBoxEx(hWindow,"","Test",MB_OK,419);
                   break;
                default:
               return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
         }

но ничего не получаю...