Я наверное неправильно написал. Этот флаг для LVS_REPORT, а у меня LVS_ICONS.
Я устанавливаю выделение (в проводнике) на какую-нибудь иконку и нашимаю UP+Shift. Выделяется все иконки что слева в ряду с исходной и все иконки что справа от иконки в ряду над исходной.
