Я понял!

Типа вводим функцию:

LRESULT CALLBACK USBHook(int nCode,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
{
if (nCode == HC_ACTION)
{
CWPSTRUCT * pMsg = (CWPSTRUCT *) lParam;

if(pMsg->message == WM_DEVICECHANGE)
{
MessageBox(
NULL,
"Кто-то что-то вставил) или вынул или еще че сделал с USB",
"Break Point",
MB_OK
);

}
}

return CallNextHookEx(hUSBHook, nCode, wParam, lParam);
}

Ставим хук:

HMODULE hModule = GetModuleHandle("Driver.dll");

if(hModule)
{
hUSBHook=SetWindowsHookEx(
WH_CALLWNDPROC,
(HOOKPROC)&USBHook,
hModule,
0
);
И все оби)