Собственно, нужно в onbeforeunload знать, закрывается окно по нажатию на X, или другим способом,
В эксплорере, грубо говоря, такой способ работает:

Only put body onbeforeunload="HandleOnClose()"

function HandleOnClose() 
{
 if (event.clientY < 0) 
 {
  event.returnValue ="mensage";
 }
}

event.clientY в firefox по другому работает...

может, какие-то переменные окружения могут это выдать косвенно?