D_V>Догадываюсь, что IE глубоко .... менял ты прокси или нет.
D_V>Механизм он запустил с того момента, как обралился к интерфейсу — он не утруждает себя проверкой изменилось там что-то или нет, т.к. перехватить данное действие оч. просто.

Не очень понял Вашего ответа.

Я говорю о том, что на мой взгляд:
1) IE не меняет "состояние безопасности" для созданного экземпляра компонента XMLHTTP при смене настроек прокси. И по этому IE кажется, что эксземпляр компонента пытается совершить нехорошее действие.

Или:
2) Возможно при смене настроек прокси сбрасывается какой-то флаг, указывающий, что путь до домена меняется (т.к. меняется прокся) и следовательно любой инициируемый не пользователем коннект к ресурсу домена может раскрыть важные данные -- и вызывается запрос пользователю, в таком случае странно, то что фактически сама прокся не меняется, а IE этого не отслеживает.

Сталкивался ли кто с такой проблемой или может кто посоветует куда обратиться -- почитать?

Заранее благодарю.