А>Такой вопрос: в чем отличие между перечисленными SDK?

Platform SDK — устаревшее название, насколько я помню, а теперь это называется Windows SDK, — фактически одно и то же.

А>Что из них включает другое (или какие части включены во что)?

DDK и WDK есть, по сути, те же SDK, только для системных разработчиков.

А>Что поставляется по умолчанию с VS2008?

Windows Vista SDK, если правильно помню, версия SDK 6.0, текущая версия SDK 7.0.

А>...в DDK есть заголовочные файлы из Windows SDK? Для чего?

Системщикам не только драйвера писать приходится, есичо.

А>Почему в майкрософт решили сделать так много SDK?

Где ты тут много-то увидел? Столько, сколько нужно.

А>И еще такой вопрос: в чем отличие компиляторов и линкеров что входят в DDK и тех, что идут со студией?

Тут уже выяснили недавно, что ни в чём, просто версии могут быть разные.