Скачал и установил Microsoft .NET Reference Source Code Component (.NET).
Настроил студию как сказано там же.
В отладке просмотр фреймворковских библиотек не работает, пишет "There is no source code available for the current location". Если включить "Enable .NET Framework source stepping", то студия лезет в Интернет.
Что делать? Как заставить студию работать со скачанными исходниками и символами?

Небольшое напутствие для тех, кто решит скачать Reference Source Code с указанной страницы. Вас ждёт ряд очень "приятных" сюрпризов от Майкрософта:
— прямой ссылки нет, мне удалось скачать только браузером, до окончания закачки размер скачиваемого файла неизвестен
— скачанный msi-пакет устанавливается не полностью, при этом сообщений об ошибках не выдаёт. Подробности здесь. Суть в том, что в одном из exe-шников установочного пакета, который "распаковывает" исходники и символы, допущена ошибка. В результате — распаковки не происходит, но пользователь никаких сообщений об ошибке не получает. Необходимо извлечь из установочного пакета этот exe-шник, "разрефлекторить", исправить, скомпилировать, запихнуть обратно и пересобрать установочный пакет. Кому нужно поподробней — пишите, мыло в профиле.
— скриншот на странице описания настроек отличается от того, что у меня в Visual Studio (версия 9.0.30729.1 SP). Народ спрашивает об этом на майкрософтском форуме, но ответов пока нету.