Здравствуйте, takTak, Вы писали:

G>>>>Моя программа скачивает реальный котировки, мне кажется этого достаточно. потому что программа моделирует достаточно простую стратегию — покупай и держи широкие индексы, защитные активы (золото) и облигации. Характер этих активов не сильно меняется. Золото например как было, так и остается защитным активом, и оно работает как противофазный элемент в портфеле, когда основные активы проседают, золото растёт — этот закон пока нерушим, т.к. он основан на глубоком законе толпы — при панике толпа инвесторов начинает переводить активы в золото, и оно растёт.

T>>>например, в 2008-ом и акции и золото падали вниз вместе...

G>>Я кстати посмотрел на графики кризиса 2008, и не заметил, что золото прям падало синхронно с S&P500.
G>>Когда S&P500 начала падать, золото за первые полгода сначала выросло на 25%, а затем вернулось к ценам начала времени падения S&P500.
G>>Когда S&P500 достиг дна, золото стоило на 10% дороже, чем в начале падения S&P500.
G>>Получается, что золото все же немного бы компенсировало просадку по S&P500.

T>где ты такие котировки берёшь?

На tradingview и investing.com цены золота за 2008 не нашел, поэтому полез в форекс-терминал XAUUSD, и наверное что-то напутал...
В общем, по-хорошему тут лучше всего это моделировать в программе, чем визуально смотреть по графикам (чтобы учитывать тот факт, что мы докупаемся каждые 2 недели или каждый месяц даже на фоне падения). Так что как программу доработаю, вернусь к этому вопросу.

T>золото упало в 2008 с 1000 до 700, т.е. где-то на 30%, фондовому рынку (-40%) потребовалось где-то 4 года, чтобы выйти на те же позиции, недвига же в штатах просела всего на 20%

T>это падение выглядит довольно маленьким, если посмотреть на какие верха за это время умудрились задрать ничем не обеспеченную ликвидность, так что я исхожу из того, что следующее падение будет просто гигантским

Ну допустим, мы ожидаем такого падения. И как бы ты построил свой портфель, чтобы снизить импакт?