Разобрался. Просто я не правильно имя указал.
T> //PCTSTR MachineName = "\\MyComputer";
надо:
PCTSTR MachineName = "\\\\MyComputer";


Теперь другая проблема. CM_Get_DevNode_Status_Ex возвращает ошибку CR_INVALID_DEVINST при обращении к удалённой машине. Для локальной машины всё ок. Хотя вроде всё должно быть ок. В MSDN пишут что:

dnDevInst
Caller-supplied device instance handle, obtained from the SP_DEVINFO_DATA structure that is used with the device installation functions.

я вроде его оттуда и взял, с чего это он вдруг invalid.
Вот полный код:

#define _WIN32_WINNT 0x0501
#define WINVER 0x0501

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#include <setupapi.h>
#include <devguid.h>
#include <cfgmgr32.h>

BOOL GetRegistryProperty(HDEVINFO  DeviceInfoSet, 
                         PSP_DEVINFO_DATA  DeviceInfoData, 
                         ULONG Property, 
                         LPTSTR* Buffer, 
                         PULONG Length) 
{ 
    while (!SetupDiGetDeviceRegistryProperty( 
        DeviceInfoSet, 
        DeviceInfoData, 
        Property, 
        NULL, 
        (PBYTE)(*Buffer), 
        *Length, 
        Length 
        )) 
    { 
        int nError = GetLastError();
        if (nError == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) { 
            if (*(LPTSTR *)Buffer)  
                LocalFree(*(LPTSTR *)Buffer); 
            *Buffer = (LPTSTR)LocalAlloc(LPTR, *Length); 
        }else { 
            return FALSE; 
        }             
    } 
    return TRUE; 
} 


void main(int argc, char* argv[]) {
    BOOL bShowHidden = TRUE;
    DWORD MemberIndex = 0;
    SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData;
    DeviceInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);
    ULONG Status = 0;
    ULONG Problem = 0;
    LPSTR pBuffer = 0;
    ULONG Length = 0;
    HMACHINE hMachine = 0;
    PCTSTR MachineName = "\\\\Computer";
    
    if (argc > 1)
        bShowHidden = FALSE;
    
    if (CR_SUCCESS != CM_Connect_Machine(MachineName, &hMachine))
    {
        printf("CM_Connect_Machine() error\n");
        return;
    }

    HDEVINFO DeviceInfoSet = SetupDiGetClassDevsEx( 
                                (LPGUID) &GUID_DEVCLASS_NET,
                                NULL,  
                                NULL,  
                                DIGCF_PRESENT,
                                NULL,
                                MachineName, 
                                NULL); 

    if (INVALID_HANDLE_VALUE == DeviceInfoSet) 
    { 
        int nError = GetLastError();
        LPVOID lpMsgBuf;
        if (!FormatMessage( 
            FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | 
            FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | 
            FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
            NULL,
            nError,
            MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), // Default language
            (LPTSTR) &lpMsgBuf,
            0,
            NULL ))
        {
           // Handle the error.
           printf("Error: unknown error. Code: %u\n", nError);
           return;
        }

        // Display the string.
        printf("Error: %s\n", (LPCTSTR)lpMsgBuf);

        // Free the buffer.
        LocalFree( lpMsgBuf );
        return; 
    } 
    
    while (SetupDiEnumDeviceInfo(DeviceInfoSet, MemberIndex, &DeviceInfoData))
    {
        MemberIndex++;
        CONFIGRET nError = CM_Get_DevNode_Status_Ex(&Status, &Problem, DeviceInfoData.DevInst,0, hMachine);
        if (CR_SUCCESS != nError) 
        { 
            printf("Error occured: %u\n", nError);
            continue; 
        }
        if (!bShowHidden && (Status & DN_NO_SHOW_IN_DM)) 
        { 
            continue; 
        } 
    
        if (!GetRegistryProperty(DeviceInfoSet, 
            &DeviceInfoData, 
            SPDRP_FRIENDLYNAME, 
            &pBuffer, 
            &Length)) 
        { 
            if (!GetRegistryProperty(DeviceInfoSet, 
                &DeviceInfoData, 
                SPDRP_DEVICEDESC, 
                &pBuffer, 
                &Length)) 
            { 
                continue;
            }
        }
        printf("%d. %s\n", MemberIndex, pBuffer);
   }
}