Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

R3>Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>>Сервис сигналов работает в тестовом режиме и посмотреть на его сигналы и получить заряд энергии можно в этом канале:

R3>Надо не в телегу постить, а в онлайн-эксель, где в первом столбце "предсказание", а во втором — "факт".

Там есть скрипт generate_rolling_predictions.py, который это делает на исторических данных: тренирует модели, делает предсказания, потом двигает вперед и повторяет то же самое до конца всех данных. Сделана как раз для прокатки на исторических данных.

Но в области трейдинга сравнивать предсказания с реальным значением это самый наивный подход к проблеме, т.е. скидывать в эксель с целью именно сравнивать смысла большого нет (хотя и совсем бесполезным это дело тоже нельзя назвать).

Intelligent Trading Bot предназначен для генерации сигналов торговли для криптовалют на основе машинного обучения:

https://github.com/asavinov/intelligent-trading-bot

Этот проект может быть интересен тем, кто интересуется машинным обучением, ИИ, ботами для биржевой торговли, криптовалютами а также любыми другими темами

Сервис сигналов работает в тестовом режиме и посмотреть на его сигналы и получить заряд энергии можно в этом канале:

https://t.me/intelligent_trading_signals

Сервис сейчас настроен на такие параметры:

• Валюта: Биткойн
  
• Частота: 1 минута
  
• Горизонт: 1-3 часа вперед
  
• Порог для посылки сигнала в канал: 0,15. Отсутствие сигнала означает отсутствие тренда (по мнению бота), т.е. затишье.
  
• Биржа: Бинанс

Проект реализует следующие функции:

• Скрипты для тренировки моделей: скачать исторические данные, вычислить признаки, тренировать модели и др. Все в офлайновом режиме (бэтч)
  
• Сервис для генерации сигналов, который регулярно подкачивает последние данные, вычисляет последние признаки, сделать предсказания на основе тренированных моделей, генерировать сигнал и послать оповещение. Все в онлайновом режиме
  
• Сервис торговли, который собственно совершает транзакции по соответствующим сигналам

Можно настроить на другие криптовалюты (легко), а также другие параметры сигналов (сложно), например, горизонт предсказания, используемые признаки, модели предсказания, их гипер-параметры, а также модели торговли (еще более сложно).

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>Сервис сигналов работает в тестовом режиме и посмотреть на его сигналы и получить заряд энергии можно в этом канале:

Надо не в телегу постить, а в онлайн-эксель, где в первом столбце "предсказание", а во втором — "факт".

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

А почему в коде то log, то printf юзается? Почему бы всё через log не писать?

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>>>Сервис сигналов работает в тестовом режиме и посмотреть на его сигналы и получить заряд энергии можно в этом канале:

R3>>Надо не в телегу постить, а в онлайн-эксель, где в первом столбце "предсказание", а во втором — "факт".

АС>Там есть скрипт generate_rolling_predictions.py, который это делает на исторических данных: тренирует модели, делает предсказания, потом двигает вперед и повторяет то же самое до конца всех данных. Сделана как раз для прокатки на исторических данных.

АС>Но в области трейдинга сравнивать предсказания с реальным значением это самый наивный подход к проблеме, т.е. скидывать в эксель с целью именно сравнивать смысла большого нет (хотя и совсем бесполезным это дело тоже нельзя назвать).

Ну ты скорее буквально воспринял метафору про эксель. Наверное имелось ввиду, каким способом можно проверить прибыльность работы стратегии? Как-то оценить рабочую просадку, уровень риска и прочие важные показатели, которые позволят понять имеет ли смысл тратить время на эту штуку.

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>Но в области трейдинга сравнивать предсказания с реальным значением это самый наивный подход к проблеме, т.е. скидывать в эксель с целью именно сравнивать смысла большого нет (хотя и совсем бесполезным это дело тоже нельзя назвать).

Почему?

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

G>А почему в коде то log, то printf юзается? Почему бы всё через log не писать?

Делалось набегами для быстрого испытания разных предположений и подходов. Print как бы проще написать, а потом уже лень что-то менять — ну все как обычно

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

G>>А почему в коде то log, то printf юзается? Почему бы всё через log не писать?

АС>Делалось набегами для быстрого испытания разных предположений и подходов. Print как бы проще написать, а потом уже лень что-то менять — ну все как обычно

Ну так в итоге-то ты сделал грааль, или это очередной сливатор? По инфе ни на сайте проекта, ни тут на форуме, совершенно непонятно. Стоит ли он внимания, или продолжать дальше покупать классические широкие индексы))

Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

R3>Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>>Но в области трейдинга сравнивать предсказания с реальным значением это самый наивный подход к проблеме, т.е. скидывать в эксель с целью именно сравнивать смысла большого нет (хотя и совсем бесполезным это дело тоже нельзя назвать).

R3>Почему?

Мы хотим оценить прибыльность (для начала), а для этого нужна стратегия торговли, т.е. сигналы типа купить-продать в количестве X. Предсказание чего-то либо на завтра такой стратегией не является (это всего лишь информация к размышлению), а потому и о прибыльности ничего сказать нельзя.

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>Мы хотим оценить прибыльность (для начала), а для этого нужна стратегия торговли, т.е. сигналы типа купить-продать в количестве X. Предсказание чего-то либо на завтра такой стратегией не является (это всего лишь информация к размышлению), а потому и о прибыльности ничего сказать нельзя.

Т.е. вы реализовали что-то, а проверку этого вы оставляете другим. Причём даже экселевский файл сделать не можете (не хотите).
Красафчики!

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>Мы хотим оценить прибыльность (для начала), а для этого нужна стратегия торговли, т.е. сигналы типа купить-продать в количестве X. Предсказание чего-то либо на завтра такой стратегией не является (это всего лишь информация к размышлению), а потому и о прибыльности ничего сказать нельзя.

Так купите крипты и проверьте свой инстурмент. Или вы хотите что бы другие люди за свой счет проверили ваш софт?

Здравствуйте, Александр Савинов, Вы писали:

АС>например, горизонт предсказания, используемые признаки, модели предсказания, их гипер-параметры, а также модели торговли (еще более сложно).

Вот в этом как раз и проблема, иначе трейдеры ушли бы лесом)
К примеру инструменты свечного анализа https://invest1.pro/pattern-molot/. Как это реализовать???