Здравствуйте, ESN, Вы писали:
ESN>А как насчет PocketPC 2002?
PocketPC 2000/2002 построены на базе WinCE 3.0, поэтому обе не поддерживают WinSock 1.0 и ассинхронную обработку функций обратного вызова. Windows Mobile 2003 (WinCE 4.2) — часттчно поддерживает.

Не заморачивайся с MFC и используй WinSock через WinAPI.