К>Мне потребовался IMalloc, для этого я вызываю CoGetMalloc().
К>Не линкует.

Вот что он пишет:

error LNK2019: unresolved external symbol __imp__CoGetMalloc referenced in function .....
error LNK2019: unresolved external symbol _OutputDebugStringA referenced in function .....

Почему он в одном случае сделал декорацию в стиле Си (_OutputDebugStringA), а в другом — вообще не пойми что (__imp__CoGetMalloc)?

CoGetMalloc объявлена как

extern "C" // это я уже экспериментировал
{
  // objbase.h (557)
  WINOLEAPI CoGetMalloc(DWORD dwMemContext, LPMALLOC FAR* ppMalloc);
}