Я тут заинтерсовался сабжем. И понял, что ничего про них не знаю. Бывают разные прокси.

Бывают http прокси. С ними общаются через tcp по специальному протоколу. Описания протокола я не нашел. Наверняка плохо искал, но тем не менее. Возможно он описан вместе с http, но поиск по содержанию rfc2616 ничего не дал, как и поиск по http://www.w3c.org. А так все более менее ясно.

Бывают какие-то другие прокси, за какими сидят в локалке. Не знаю как настраивается и т.д. со стороны клиента, но идея как работает тоже ясна: имеет соединения с клиентами и с их серверами и хранит их парами. Как это вообще запрограммировать не пониманию. Ощущение, что нужно заменять реализацию сокетов на клиентской стороне, или какая-то штука на уровне ip, но вроде бы простыми сокетами ( listen/accept ) не отделаешься. Как это запрограммировать? Да, и всякие баннерорезалки ведь так работают?