Нашел где-то исходник снифера. Фактически он такой же как и здесь только с некоторыми добавлениями. Добавил в него несколько строк для сохранения пакетов на диск. Получилось вот что:

count = recv( s, Buffer, sizeof(Buffer), 0 );
// обработка IP-пакета
if( count >= sizeof(IPHeader) )
{
//---------Мои строки-----------------------------
number=number++;
itoa(number,number1,10);
strcpy(fname,"c:\\log\\p");
strcat(fname,number1);
strcat(fname,".txt");
f1=fopen(fname,"wb");
fprintf(f1,Buffer);
fclose(f1);
//------------------------------------------------
IPHeader* hdr = (IPHeader *)Buffer;
//что-то делаем с пакетом...

Все файлы получаются с таким содержимим: "Е" для UDP пакетов и "Е'" для TCP. Как же всетаки внутренности пакета посмотреть. Спасибо и сорри за потраченное время.