Начал играться с одной либой (SmartFox client)
Все вроде получается кроме одного — нормального выхода из программы.
Если под студией еще можно выйти, то обычное приложение даже убить не удается из Task Manager
Зависает здесь

     [Managed to Native Transition]    
>    System.dll!System.Net.Sockets.Socket.Receive(byte[] buffer, int offset, int size, System.Net.Sockets.SocketFlags socketFlags, out System.Net.Sockets.SocketError errorCode) + 0xbd bytes    
     System.dll!System.Net.Sockets.Socket.Receive(byte[] buffer, int offset, int size, System.Net.Sockets.SocketFlags socketFlags) + 0x1d bytes    
     System.dll!System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(byte[] buffer, int offset, int size) + 0x83 bytes

При попытке как то нагло убить сокет вылетае исключение

                System.Net.Sockets.SocketException occurred
                HResult=-2147467259
                Message=A blocking operation was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall
                Source=System
                ErrorCode=10004
                NativeErrorCode=10004
                StackTrace:
                       at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
                  InnerException:

С сокетами и сетью практически не работал, так что куда копать непонятно