TSS>>Попробуй воспользоваться следующим:
TSS>>InternetGetConnectedState Function
TSS>>Retrieves the connected state of the local system.
V>К сожалению, она не всегда работает. Это здесь (кажется) уже обсуждалось.

Есть еще такая функция (но мне неизвестно, насколько хорошо она работает) :

InetIsOffline
Determines whether or not the system is connected to the Internet.

BOOL InetIsOffline(
DWORD dwFlags,
);

Parameters
dwFlags
Input flags for the function. This must be set to zero.
Return Value
Returns TRUE if the local system is not currently connected to the Internet. Returns FALSE if the local system is connected to the Internet or if no attempt has yet been made to connect to the Internet.

Requirements
Version 4.00 and later of Shell32.dll

Windows NT/2000: Requires Windows NT 4.0 or later.
Windows 95/98/Me: Requires Windows 95 or later.
Header: Declared in intshcut.h.