Если интересно, то проблема решилась вот так:

HINTERNET hInternetSession;   
HINTERNET hURL;
char cBuffer[1024*10];
BOOL bResult;
DWORD dwBytesRead;


// Make internet connection.
hInternetSession = InternetOpen(
                  "Microsoft Internet Explorer", // agent
                  INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,  // access
                  NULL, NULL, 0);                // defaults

// Make connection to desired page.
hURL = InternetOpenUrl(
         hInternetSession,                       // session handle
         "http://mobile.icq.com/karma/dologin/1,,,00.html?uService=1&uLogin=UIN&uPassword=PASS",  // URL to access
         NULL, 0, 0, 0);                         // defaults


hURL = InternetOpenUrl(
         hInternetSession,                       // session handle
         "https://web.icq.com/secure/sms/send_history/1,,,00.html?country=7&carrier=812&tophone=1234567&y=15&prefix=%2B7&uSend=1&charcount=154&msg=MyTest",  // URL to access
         NULL, 0, 0, 0);                         // defaults

// Read page into memory buffer.
bResult = InternetReadFile(
            hURL,              // handle to URL
            (LPSTR)cBuffer,    // pointer to buffer
            (DWORD)1024*10,       // size of buffer
            &dwBytesRead); // pointer to var to hold return value

// Result analising

// Close down connections.
InternetCloseHandle(hURL);
InternetCloseHandle(hInternetSession);

Однако это если брать страницы методом GET (благо асин сайт это позволяет), а как быть, если надо сделать POST? (чтоб так же красиво выгявдело)