Здравствуйте HighTower, Вы писали:

HT>Народ, задача следующая — последовательно запостить данные сначала на http, а потом на https, при этом не должна теряться инфа (типа куков), которые были возаращены после первого поста на http...

Куки теряются даже если ты используешь, например, http://rsdn.ru и http://www.rsdn.ru, не говоря уже о протоколе. Для браузера (wininet'а) это разные сайты и он сам решает кому посылать куки, а кому нет.

Можно попробовать установить их явно, см. InternetGetCookie, InternetSetCookie.