CInternetSession session1("session1", 1);
CInternetSession session2("session2", 2);
CInternetSession session3("session3", 3);

И в результате получается, что
(session1.HINTERNET == session2.HINTERNET == session3.HINTERNET) — верно.

Как быть? Мне нужно скачать файл по частям, одноаременно десятью потоками. В одной сессии я могу начать скачивание только двумя потоками т.к. третий вызов pFile->SendRequest(); подвисает до завершения одного из первых двух. А попытка создать несколько разных сессии не дает результата. А в msdn написано "Use class CInternetSession to create and initialize a single or several simultaneous Internet sessions".