Прошу прощения. Это строчка осталась только в памяти. Это были попытки реализовать через WSAAsyncSelect обработку сообщений. Потом отказался.
Сейчас реализовано через объект события. Поэтому эта строчка:

//WSAAsyncSelect(ConnectSocket,my->GetSafeHwnd(),WM_USER+1,FD_CONNECT);

Но от этого не легче.