Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>А это будет работать в потоках без окна? Т.е. как получать сообщения?

Да.
получать сообщения как обычно PeekMessage, GetMessage c hWnd = NULL
ожидать поступление сообщений по MsgWaitForMultipleObjects