Здравствуйте, Ded_Pixto, Вы писали:

D_P>Соединение устанавливаю с помощью CSocket в синхронном режиме.
D_P>В чем может быть проблема?

Возможно вы используете активный режим передачи. Попробуйте пассивный (как в случае с proxy).