Спасибо большое!
А есть способ продтектировать, есть ли прокси или нет, и если есть, то выкинуть окошко с запросом ввести логин и пароль авторизации?

Я делал например так (при чем на большинстве машин это работало на ура!, окно с запросом авторизации появляется автоматом и после авторизации без проблем достукивается до нужного веб-сервера и все хорошо, но на некоторых машинах получаю эксешн при попытке сделать send):

IXMLHTTPRequestPtr pIXMLHTTPRequest = NULL;
BSTR bstrString = NULL;
HRESULT hr;

try
{
hr = pIXMLHTTPRequest.CreateInstance("Msxml2.XMLHTTP.2.6");
SUCCEEDED(hr) ? 0 : _com_error(hr);

hr = pIXMLHTTPRequest->open("POST", (_bstr_t)sURL, false);
SUCCEEDED(hr) ? 0 : throw _com_error(hr);

hr = pIXMLHTTPRequest->send();
SUCCEEDED(hr) ? 0 : throw _com_error(hr); // И ВОТ ЗДЕСЬ Я ПОЛУЧАЮ ЭКСЕПШН "Access is denied!" И НИКАКОГО ОКНА АВТОРИЗАЦИИ!!!
// В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И КУДА КОПАТЬ???

bstrString = pIXMLHTTPRequest->responseText;
...
}

CoUninitialize();