using System;

module Program {
    static Main() : void { 
        try {
            throw SystemException();
        }
        catch
        {
            | e is SystemException => 
                Console.WriteLine("here");
                throw ApplicationException()

            | e is ApplicationException =>
                Console.WriteLine("there")
        }
    }
}

N>            | e is SystemException => 
N>                Console.WriteLine("here");
N>                throw ApplicationException()

N>            | e is ApplicationException =>
N>                Console.WriteLine("there")
N>

N>То есть, исключение брошенное внутри блока catch может быть поймано ниже в том же блоке catch.

\> out.exe
here

Необработанное исключение: System.ApplicationException: Ошибка в приложении.
в Program.Main()

ie>Хмм, напиши, что у тебя выводит, у меня все как положенно:

here
there

    try
    {
        throw new SystemException();
    }
    catch (SystemException)
    {
        Console.WriteLine("here");
        throw new ApplicationException();
    }
    catch (ApplicationException)
    {
        Console.WriteLine("there");
        return;
    }