Здравствуйте, RussianFellow, Вы писали:

RF>Не появляется на экране сообщение AfxMessageBox в моей программе.
RF>В чём причина этого?
Скорее всего загорожено окном вашего приложения.
https://stackoverflow.com/questions/9263269/afxmessagebox-appears-behind-mfc-dialog