Здравствуйте, woron, Вы писали:

W>#define _WIN32_IE 0x400
W>>>#include <wininet.h>
W>>>#include <shlobj.h>

W>это определение уже есть в shlobj.h:
W>#if (_WIN32_IE >= 0x0400)
W>#define CMIC_MASK_PTINVOKE 0x20000000
W>#endif

это не определение, это проверка

W>при добавлении объявления в моём проекте, есесино:
W>warning C4005: '_WIN32_IE' : macro redefinition

напиши это определение

#define _WIN32_IE 0x400

в stdafx.h до включения любых .h файлов