Здравствуйте, kevkev, Вы писали:

K>Запущен бесконечный цикл, в некоторый момент возникает необходимость
K>показать мессаджбокс, после того, как юзер в нем ткнет ок закрыть программу.

K>делаю так:
K>if (need_to_exit)
K>{
K> MessageBox("Нажмите ок для выхода из программы",0,0);
K> ExitProcess(0);
K>}

K>...

K>в результате мессаджбокс показывается, но программа работает дальше в цикле.
K>выход не производится.

K>Что я делаю не так?

Я бы просто послал главному окну приложения сообщение WM_CLOSE (пример ниже):

::PostMessage(hWndMainFrm, WM_CLOSE, 0L, 0L);

Именно так я закрываю окно вспомогательного приложения, когда закрывается основное.