Здравствуйте, ll13, Вы писали:

[]

Не совсем понятно при чем тут DDX.
Как получить так и установить данные в диалоге можно via CColorDialog::m_cc::rgbResult.
Чтобы при открытии диалога некий цвет был выбран, достаточно

color_dlg.m_cc.Flags |= CC_RGBINIT;
color_dlg.m_cc.rgbResult = my_cool_color; //COLORREF
color_dlg.DoModal();

И еще

If the specified color value is not among the available colors, the system selects the nearest solid color available.