P>Попробывал в OnInitDialog. Всё проходит без ошибок но вот кнопка просто не отображает и всё.

P>m_MyButton.Create(_T("New Button"), WS_VISIBLE|WS_CHILD|BS_PUSHBUTTON, CRect(20,20, 140, 40), this->GetParent(), 4700);
P>Да кстати Create возвращает ноль.

m_MyButton.Create(_T("New Button"), WS_VISIBLE|WS_CHILD|BS_PUSHBUTTON, CRect(20,20, 140, 40), this/*GetParent()  - лишнее->GetParent()*/, 4700);

Родительским окном будет сам диалог, на что и указывает this, this->GetParent будет указывать на родителя уже самого диалога (которого скорее всего то и вовсе нету).
Зачем GetParent() то? Просто this нужно указать