Суть в том, что GetErrorMessage в отладочной версии вылетает по ASSERT с криками, что не может найти строку в ресурсах. Компилировалась программа как в IDE со включенной опцией "Use MFC in Static Library", так и с помощью
cl /GX /MT obj2.cpp
MSDN вроде говорит, что достаточно включить вызов AfxWinInit(), что бы механизм обработки исключений в MFC заработал.