SDB>Если я Вас правильно понял, то нечто подобное реализовано у меня в UpdateIt! на стадии обработки файлов — там и анимация и прогресс-бары. Правда, там это все на property-page'ах делается, но они суть диалоговые окна. "Ключевым" являются методы CBetterPropPage::OnSetActive() и CBetterPropPage::ActivationWatcher().

Метод, о котором Вы написали, приминим в большей степени для страниц свойств. С "диалогами", как мне кажется, все по-другому.
Для наглядности и более полного восприятия привиду свой код (на недостатки внимание прошу не обращать, ведь этот код только для
выявления причины):

Объявление класса диалога:

class CMyDlg : public CDialog
{
   ...

// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CSearchBluetoothDlg)
    enum { IDD = IDD_MY_DIALOG };
    CAnimateCtrl    m_AnimateCtrl;
    //}}AFX_DATA

   ...

// Implementation
protected:
      // Generated message map functions
      //{{AFX_MSG(CMyDlg)
      virtual void OnCancel();
      //}}AFX_MSG
      afx_msg void OnActivate(UINT, CWnd*, BOOL);
      DECLARE_MESSAGE_MAP()

      // Эта переменная нужна ждя того, чтобы функция поиска вызывалась
      // только один раз за время существования окна
      BOOL m_bRunSearch;
      
      void OnMyBeginEnd(WPARAM, LPARAM);
      void SearchDevice();
};

Реализация:

static const UINT WM_MYBEGINEND = RegisterWindowMessage("IDD_MY_DIALOG");

HANDLE g_hThread;

DWORD __stdcall ThreadProc(LPVOID pVoid)
{
    const HWND hWnd = reinterpret_cast<HWND> (pVoid);

    if (IsWindow(hWnd)) SendMessage(hWnd, WM_MYBEGINEND, TRUE, 0);

    return 0L;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CSearchBluetoothDlg dialog

CMyDlg::CMyDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
    : CDialog(CMyDlg::IDD, pParent)
{
    //{{AFX_DATA_INIT(CMyDlg)
        // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
    //}}AFX_DATA_INIT

    m_bRunSearch = FALSE; // поиск не производился
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDlg, CDialog)
    //{{AFX_MSG_MAP(CMyDlg)
    //}}AFX_MSG_MAP
    ON_MESSAGE(WM_ACTIVATE, OnActivate)
    ON_REGISTERED_MESSAGE(WM_MYBEGINEND, OnMyBeginEnd)
END_MESSAGE_MAP()

// В этом потоке запускается открытие и проигрывание avi-ресурса.
// НО НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ОКНА И НАЧАЛОМ АНИМАЦИИ
// ПРОХОДИТ 5 СЕКУНД
void CMyDlg::OnMyBeginEnd(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    if ((BOOL) wParam)
    {
        m_AnimateCtrl.Open(IDR_SEARCH);
        m_AnimateCtrl.Play(0, -1, -1);
        TRACE0("****** Run\n");
    }
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CSearchBluetoothDlg message handlers

void CMyDlg::OnActivate(UINT nState, CWnd* pWndOther, BOOL bMinimized)
{
    CDialog::OnActivate(nState, pWndOther, bMinimized);
    
    if (nState == WA_ACTIVE && m_bRunSearch == FALSE)
    {
        m_bRunSearch = TRUE; // больше не запускать

         // запускаем поток, который проигрывает avi-ресурс
       g_hThread = CreateThread(NULL, 0, ThreadProc,(LPVOID) m_hWnd, 0, 0);

         // начинаем поиск устройств
         SearchDevice();
    }
}

void CMyDlg::OnCancel() 
{
    m_AnimateCtrl.Stop();
    m_AnimateCtrl.Close();
    if (g_hThread) CloseHandle(g_hThread);

    CDialog::OnCancel();
}

По идее вся анимация должна работать без тормозов, но как оказывается на практике........

Буду рад если появятся еще идеи