Здравствуйте, mediv, Вы писали:

M> Подскажите, пожалуйста, как это сделать по-нормальному, чтобы все заработало.

Если я Вас правильно понял, то нечто подобное реализовано у меня в UpdateIt! на стадии обработки файлов — там и анимация и прогресс-бары. Правда, там это все на property-page'ах делается, но они суть диалоговые окна. "Ключевым" являются методы CBetterPropPage::OnSetActive() и CBetterPropPage::ActivationWatcher().