Читая MSDN я пока что докопался по метода Attach и в OnInitDialog() сделал вот такое:

m_ParentCatCombo.Attach(GetDlgItem(IDC_PARENT_CAT)->m_hWnd);
m_ParentCatCombo.AddString(_T("test"));
m_ParentCatCombo.Detach();

Но что-то мне тоже не нравится этот способ, как-то он дурно пахнет.
Неужели это и есть правильный ответ?