Здравствуйте, Marty, Вы писали:

M>Здравствуйте, swame, Вы писали:

S>>Это работает на реальных графиках, а не на абстрактных картинках или рэндоме.
S>>К след неделе попробую сделать примеры для среднесрока.

M>Было бы интересно глянуть

Сделал по-быстрому первый вариант среднесрочной стратегии.
Применил к нескольким знакомым акциям.

Параметры подбирал по акции M, к остальным просто применил те же параметры.
Рост стоимости показан на зеленой кривой.

	B

	E

	H

	L

	M

Выводы.
Доходность обгоняет по сравнению с ростом стоимости акции в — -5 — 100%
Деньги заняты порядка 50% времени, остальное время могут быть в чем-то другом.
Поэтому даже если стратегия немного отстает от доходности, если проcто держать акцию, это выгодно.
Можно брать акции, ходящие в противофазе с индексами.
30-60 сделок в год по стратегии, много мусорных, их еще не подчистил, зато портфель практически не проседает.
Можно переворачиваться в шорт (не во всех точках), доходность вырастет процентов на 50.
Но тинек для этих акций не дает шорт. НО для некоторых их них дает хорошее плечо.
Для каждой акции нужно подбирать параметры индививидуально.
Например видно что для акции L они совсем не подходят, там нужно использовать другие таймфеймы, и особенности алгоритма.
Это и так было ясно заранее, есть надежда, что параметры, подобранные в одном периоде, будут работать и в следующем.

Доходность можно увеличить за счет доподнительных алгоритмов.
1. Ежедневные колебания курса
2. Брать внизу падения на отскок. Попробоавть определять уровни поддержки. Можно попробовать и контртренд, но там все зыбко.
3. Продавать гэпы и сразу же подбирать дешевле.